Skripsi

Perbandingan model exponental generalized autoregressive conditional heteroskedastic (EGARCH) dan asymmetric power autoregressive conditional heteroskedasticity (APARCH) pada data close price saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur / Lelly Melinda Prasetya Abadi

Abstrak
Bank Jatim merupakan salah satu sektor keuangan dalam pasar modal banyak diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya dengan harapan nilai saham selalu meningkat. Close price saham merupakan harga terakhir yang diperoleh pada saat akhir bursa dan sangat penting bagi para investor karena digunakan sebagai acuan untuk opening price dalam melihat dan menilai performa saham dalam kurun waktu tertentu setiap tahunnya. Pada dasarnya nilai harga saham biasanya memiliki varians yang cenderung tidak konstan atau mengalami kasus heteroskedastisitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan harga close price saham Bank Jatim periode 5 Mei 2017 sampai dengan 5 Mei 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah EGARCH dan APARCH salah satu dari metode deret waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah EGARCH dan APARCH salah satu metode deret waktu. Berdasarkan hasil penelitian dari pendugaan antara model EGARCH dan APARCH diperoleh model terbaik yaitu model persamaan ARIMA(3 1 3) untuk meramalkan close price saham Bank Jatim menggunakan persamaan sebagai berikut Serta persamaan varians dari EGARCH(1 3) sebagai berikut Dari model tersebut didapatkan hasil peramalan untuk tiga periode mendatang yaitu juta untuk periode 29 April 2020 juta untuk periode 30 April 2020 dan juta untuk periode 05 Mei 2020. Diperoleh nilai MAPE sebesar yang berarti bahwa peramalan mendekati data aslinya dan dapat dikatakan baik untuk peramalan pada periode selanjutnya.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.535 ABA p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2020.

Deskripsi Fisik

xv, 91 lembar.; ill.; tab.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

00293/KI/21

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2020

Subjek

1. ANALISIS MULTIVARIAT
2. MULTIVARIATE ANALYSIS

Pembimbing

1. Hendro Permadi

Lampiran Berkas