Skripsi

Pengaruh seasonal anomali pasar saham terhadap return saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesa / Safira Ayu Cendekia

Abstrak
RINGKASAN Cendekia Safira A. 2020. Pengaruh Seasonal Anomali Pasar Saham Terhadap Return Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia(BEI) Periode 2017-2019. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Dr.Sunaryanto M Ed Kata Kunci Seasonal Anomali The day of the week Week four Effect Rogalsky Effect Studi anomali terhadap pasar efisien bukan merupakan masalah atau peristiwa baru tetapi studi anomali masalah lama yang perlu dan patut untuk diteliti dikarenakan belum adanya konsistensi atas bukti ada atau tidaknya anomali pasar yang dapat mempengaruhi keadaan pasar dan presepsi investor terhadap fenomena tersebut . anomali di Indonesia masih harus tetap diuji karena dengan memahami pola return saham musiman diharapkan investor dapat mengguanakan informasi dengan baik untuk menganalisa risk dan return serta menggunakan informasi untuk mengambilan keputusan untuk menjual atau membeli saham yang ada dipasar modal dengan cermat dan tepat sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui apakah ada pengaruh siginifikan dari Seasonal anomali Pasar Saham ( the day of the week effect week four effect rogalsky effect ) terhdap return saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan ndash perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ ndash 45 selama Juni 2017 ndash Juni 2019. Teknik Analisis Digunakan adalah uji regresi dummy dengan alat bantu statistik SPSS 23. Dan diperlukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas uji multikoliniearitas uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1)Hasil pengujian Variabel The Days of The Week membuktikan bahwa fenomena the day of the week effect terjadi pada indeks LQ-45 BEI Dimana return negatif terendah terjadi di hari Senin dan return positif tertinggi terjadi di hari Jumat (2)Hasil pengujian Variabel Week Four Efeect Membuktikan bahwa fenomena Week Four Effect terjadi pada indeks LQ-45 BEI Dimana return negatif terendah terjadi di hari Senin Minggu 4 dan 5 (3) Hasil pengujian Variabel Rogalsky membuktikan bahwa fenomena Rogalsky Efeect terjadi pada indeks LQ-45 BEI Dimana return negatif hari senin hilang dibulan April . Dengan demikian saran yang diberikan dalam penelitian ini (1) Bagi para akademisi peneliti menyarankan lebih memperkaya wawasan para peneliti yang akan datang mengenai anomali pasar modal sehingga pada penelitian yang akan datang menjadi lebih berkembang. (2) Investor sebaiknya memperhatikan periode perdagangan sebelum mengambil suatu keputusan untuk berinvestasi karena hari perdagangan maupun bulan perdagangan berpengaruh terhadap imbal hasil yang akan diperoleh nantinya.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.632 CEN p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2020.

Deskripsi Fisik

xviii, 111 lembar: ill. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

02798/KI/21

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2020

Subjek

1. SAHAM, RETURN
2. STOCK RETURN

Pembimbing

1. Sunaryanto

Lampiran Berkas