Skripsi

Pengaruh stabilitas keuangan bank terhadap risiko kredit (studi kasus bank konvensional yang listing di bursa efek indonesia tahun 2010-2019) / Anisa Qurrota A\'yunin

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) Loan to Deposits Ratio (LDR) Leverage Ratio dan Bank Size terhadap risiko kredit yang diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai risiko kredit karena tingkat rasio NPL di perbankan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah mengalami fluktuatif selain itu adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah meningkat. Hal ini dapat menjadi awal mitigasi krisis dan dapat mengganggu stabilitas keuangan bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan perbankan konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan perbankan konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan sampel penelitian diperoleh 27 perusahaan. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa CAR LDR dan Leverage ratio tidak berpengaruh terhadap risiko kredit sedangkan Bank Size berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit pada perusahaan perbankan konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2019. Saran untuk perusahaan adalah diharapkan perusahaan tetap memiliki usaha untuk menaikkan dan menjaga aset yang dimilikinya sehingga membuat perusahaan terus menaikkan skalanya menjadi perusahaan besar karena Bank Size berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit. Dan bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel independen seperti Reserve Requitment Liquidity Coverage Ratio Asset Utilization Ratio dan menambah variabel dependen seperti Risiko Likuiditas Risiko Operasional dan Risiko pasar. Di samping itu peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang rentang waktu pengamatan dengan periode yang berbeda dan mempertimbangkan model yang berbeda agar hasilnya bisa dibandingkan.

Informasi Detail

DDC

Rs 322.3 AYU p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Manajemen, 2021.

Deskripsi Fisik

xvi, 84 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

04963/KI/22

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2021/2022

Subjek

1. KREDIT - PERBANKAN
2. CREDIT - BANKING

Pembimbing

1. Hj. Fadia Zen

Lampiran Berkas