Skripsi

Perbandingan model tgarch dan egarch pada peramalan harga saham Bank Mandiri / Susi Mustika Sari

Abstrak
Analisis pergerakan harga saham merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan para investor saham. Perubahan harga saham yang fluktuatif dapat diramalkan sesuai data time series yaitu menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average(ARIMA). Studi kasus yang diambil pada penelitian ini adalah data harga saham penutupan harian Bank Mandiri pada 02 Juli 2018 sampai 29 Juni 2021. Data harga saham dianalisis menggunakan model ARIMA(p d q) dilanjutkan dengan uji ARCH-LM untuk mendeteksi efek heteroskedastisitas dan uji keasimetrisan untuk mendeteksi efek asimetris. Berdasarkan hasil analisis data harga saham Bank Mandiri ARIMA(1 1 0) terdapat efek heteroskedastositas dan efek asimetris. Sehingga pada peramalannya digunakan pemodelan variansi yang lebih lanjut yaitu TGARCH dan EGARCH. Kedua model tersebut merupakan perkembangan dari model GARCH yang dapat mengatasi efek asimetris pada model GARCH. Penentuan model terbaik pada peramalan didasarkan pada nilai AIC dan SC terkecil dan didapatkan model terbaik ARIMA(1 1 0) - EGARCH(1 2) dengan nilai AIC dan SC sebesar 11.88659 dan 11.90326.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.287 SAR p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2022.

Deskripsi Fisik

ix, 45 lembar: ilus. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

06752/KI/22

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2022

Subjek

1. PERAMALAN (MATEMATIKA) - HARGA SAHAM
2. FORECASTING (MATHEMATICS) - STOCK PRICE

Pembimbing

1. Trianingsih Eni Lestari

Lampiran Berkas