Skripsi

Analisis volatilitas indeks lq45 pada pandemi covid-19 dengan menggunakan model egarch (exponential generalized autoreggresive conditional heteroscedasticity) / ODI YUSDIANTO HERMAWAN

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan model EGARCH dalam memodelkan volatilitas Indeks LQ45 pada Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori pasar efisien dijelaskan bahwa pasar efisien terjadi jika harganya selalu mencerminkan semua informasi yang tersedia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebanyak 120 sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan metode arsip (dokumentasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model EGARCH menjadi model yang bagus untuk memodelkan volatilitas Indeks LQ45. Sedangkan dengan model EGARCH diketahui volatilitas Indeks LQ45 pada Pandemi Covid-19 mengalami leverage effect yaitu suatu kejadian dimana volatilitas cenderung lebih besar saat terjadinya berita negatif dibandingkan dengan berita positif. Hal ini menandakan hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat dapat diterima karena berita Pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif terhadap pergerakan volatilitas Indeks LQ45.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.63222 HER a

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2021.

Deskripsi Fisik

xii, 47 lembar : ilus. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

05173/KI/22

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2021

Subjek

1. SAHAM, HARGA
2. VOLATILITAS
3. SHARE, PRICE

Pembimbing

1. Satia Nur Maharani

Lampiran Berkas