Skripsi

Threshold vector error correction model (tvecm) untuk mengidentifikasi hubungan keseimbangan jangka panjang aktiva luar negeri bersih terhadap peredaran uang kartal / Chantika Putri Ana

Abstrak
Dalam neraca otoritas moneter uang primer Bank Indonesia menerangkan bahwa pos aktiva luar negeri bersih (ALNB) mempengaruhi peredaran uang primer termasuk salah satunya uang kartal (UK). Hal demikian memberikan dugaan terkait adanya indikasi hubungan kausalitas antara variabel UK dengan ALNB. Selain pengujian kausalitas tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel UK dengan ALNB. Melalui hasil uji kointegrasi diperoleh r 1 yang menandakan terdapat kointegrasi (keseimbangan jangka panjang). Plot data deret waktu dari kedua variabel ini diketahui cenderung memiliki tren dan tidak stasioner. Vector Error Correction Model (VECM) diterapkan sebagai metode analisis yang digunakan untuk mengoreksi hubungan jangka panjang antar variabel yang tidak stasioner. Akan tetapi pada konsep VECM penyimpangan dan dinamika jangka pendek hubungannya diasumsikan linier sedangkan dalam penerapan ekonomi hubungan antar variabel ekonomi belum tentu linier. Uji signifikansi keberadaan threshold menggunakan fixed regressor bootstrap menunjukkan adanya efek threshold atau VECM nonlinier sehingga perlu digunakan metode analisis yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan sifat kenonlinieran dan kointegrasi yakni melalui pemodelan Threshold Vector Error Correction Model (TVECM). Pada penelitian ini dilakukan pemodelan TVECM 2 rezim dan 3 rezim. Model terbaik diperoleh TVECM 3 rezim dengan dua nilai threshold sebesar -310850 dan -260156.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.55 ANA t

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2022.

Deskripsi Fisik

x, 28 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

05858/KI/22

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2022

Subjek

1. ANALISIS DERET WAKTU
2. TRESHOLD VECTOR ERROR CORRECTION MODEL
3. Time series analysis

Pembimbing

1. Trianingsih Eni Lestari

Lampiran Berkas