Skripsi

Reaksi pasar modal terhadap kasus omicron pertama di indonesia / Stefani Fiscarina

Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengamati reaksi pasar modal Indonesia terkait dengan fenomena penetapan kasus omicron pertama di Indonesia yang dilihat atas perbedaan abnormal return trading volume activity serta security return variability. Waktu amatan dalam penelitian dilakukan selama 7 hari dengan rincian 3 hari sebelum fenomena tersebut berlangsung 1 hari ketika fenomena berlangsung dan 3 hari sesudah fenomena berlangsung dengan memakai perusahaan yang sudah terdata pada indeks LQ45 periode Agustus 2021Januari 2022 untuk menjadi populasinya. Alat uji hipotesis yang dipakai yaitu paired sample ttest digunakan pada data normal serta wilcoxon signed rank test pada data yang memiliki hasil distribusi tidak normal. Hasil dari amatan ditemukan jika (1) Tidak adanya perbedaan pada abnormal return sebelum ataupun setelah penetapan kasus omicron di Indonesia selama periode pengamatan (2) adanya perbedaan trading volume activity sebelum serta sesudah penetapan kasus omicron di Indonesia selama periode pengamatan (3) adanya perbedaan security return variability sebelum serta sesudah penetapan kasus omicron di Indonesia selama periode pengamatan.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.6322 FIS r

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Manajemen, 2022.

Deskripsi Fisik

x, 49 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

08267/KI/22

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2022

Subjek

1. PASAR MODAL, REAKSI
2. CAPITAL MARKET REACT

Pembimbing

1. Ely Siswanto

Lampiran Berkas