Skripsi

Penerapan model egarch dan cgarch untuk meramalkan harga penutupan saham PT. Bank Negara Indonesia / Muhammad Rizha

Abstrak
Pemodelan data harga penutupan saham sangat berguna bagi para investor dalam mengetahui situasi perkembangan saham di pasar modal. Pada dasarnya nilai harga saham memiliki variance yang cenderung tidak konstan atau mengalami kasus heteroskedastisitas. Kecenderungan pada harga data saham yang merujuk pada kondisi berita buruk (perubahan harga saham menurun) yang lebih besar ketimbang berita baik (perubahan harga saham meningkat) atau disebut dengan efek asimetris. Data yang digunakan adalah data close price saham PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Model ARIMA digunakan dalam melakukan peramalan kemudian jika ditemukan kasus heteroskedastisitas dan respon volatilitas yang bersifat asimetris diatasi dengan model EGARCH dan CGARCH. EGARCH adalah salah satu model asimetris yang tidak memiliki syarat kestasioneran seperti ARCH/GARCH model EGARCH terdapat ln conditional variance yang menunjukan leverage effect yang bersifat eksponensial. Sedangkan CGARCH adalah salah satu model asimetris yang menguraikan conditional variance menjadi komponen permanen (jangka panjang) dan sementara (jangka pendek). Hasil pendugaan model yang terbaik diperoleh ARIMA(1 1 1) minus EGARCH(3 3) yang digunakan untuk meramalkan close price saham Bank BNI dengan nilai MAPE sebesar 1 69% serta nilai akurasi dari bias proportion sebesar 0 00478 nilai variance proportion sebesar 0 000015 dan nilai covariance proportion yang mendekati 1 sebesar 0 995180.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.287 RIZ p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2022.

Deskripsi Fisik

x, 37 lembar: ilus. ; 30cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

08554/KI/22

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2022

Subjek

1. PERAMALAN (MATEMATIKA) - HARGA SAHAM
2. PERAMALAN (MATEMATIKA) - EGARCH DAN CGARCH
3. FORECASTING (MATHEMATICS) - STOCK PRICE

Pembimbing

1. Trianingsih Eni Lestari, S.si, M.si

Lampiran Berkas