Skripsi

Perbandingan quadratic programming dengan separable programming menggunakan algoritma genetika pada optimasi portofolio saham / Azzahra Febrina Aulia Putri

Abstrak
Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang diminati. Dalam melakukan transaksi saham terdapat portofolio yakni kumpulan saham yang dimiliki oleh seorang investor. Optimasi portofolio saham dapat diselesaikan dengan metode quadratic programming dan metode separable programming dengan algoritma genetika. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan hasil dari perbandingan metode quadratic programming dan metode separable programming dengan algoritma genetika untuk mendapatkan portofolio optimal. Algoritma genetika dipilih karena dapat memberikan solusi terbaik dari beberapa percobaan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode separable programming dengan algoritma genetika menghasilkan solusi yang lebih tinggi sehingga metode separable programming dengan algoritma genetika direkomendasikan dalam perhitungan portofolio optimal.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2022.

Deskripsi Fisik

x, 23 lembar : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

0319/RS/23

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2022

Subjek

1. ALGORITMA GENETIKA
2. GENETIC ALGORITHM

Pembimbing

1. Vita Kusumasari, S.si, M.pd, Ph.d

Lampiran Berkas