Skripsi

Analisis pengaruh sebelum dan sesudah ramadhan effect terhadap abnormal return dan trading volume activity pada Perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic index (jii) tahun 1435h-1441h / Anggun Laksita Audiansa

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai kondisi rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity pada sebelum dan sesudah Bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan menjadi bahan yang menarik untuk diteliti dikarenakan terdapat fenomena yang terjadi seperti meingkatnya konsumsi masyarakat jam kerja kantor yang berkurang dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu harga saham harian yang diambil dari emiten yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dari tahun 1435H ndash 1441H. Metode statistik yang digunakan adalah uji paired sample t-test pada variabel abnormal return dan wilcoxon signed test pada variabel trading volume activity berdasarkan uji normalitas kolmogorov smirnov. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada variabel abnromal return sebelum Bulan Ramadhan tidak berbeda signifikan dengan abnormal return sesudah Bulan Ramadhan. Pada variabel trading volume activity juga menunjukan tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah Bulan Ramadhan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar tidak hanya membandingkan Bulan Ramadhan dengan Bulan Sya rsquo ban atau Syawal saja namun dengan seluruh bulan hijriah dalam satu tahun. Selain itu disarankan variabel penelitian untuk melihat apakah suatu peristiwa bersifat informatif bagi pengambilan keputusan investasi bagi para investor.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Manajemen, 2022.

Deskripsi Fisik

x, 44 lembar : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

0939/RS/23

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2022

Subjek

1. SAHAM, HARGA
2. AKTIVITAS PERDAGANGAN - PENGARUH BULAN RAMADHAN
3. SHARE, PRICE

Pembimbing

1. Lulu Nurul Istanti, S.e., M.m.

Lampiran Berkas