Skripsi

Peramalan return saham bank mandiri menggunakan arimax-tarch / Ahmad Fakhri Assegaf

Abstrak
Investasi adalah kegiatan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang. Salah satu alat dalam berinvestasi adalah return dan volume saham namun resikonya dalam investasi saham cukup besar yang disebabkan oleh harga saham yang berubah-ubah dalam periode yang singkat sehingga diperlukan analisis yang bisa digunakan untuk meramalkan return saham tersebut. Pada penelitian ini digunakan data saham harian BANK MANDIRI periode 27 Juni 2018 sampai 29 Maret 2023. Salah satu analisis time series yang bisa digunakan adalah ARIMA. ARIMA merupakan model untuk data time series yang stasioner. Model ARIMA terbaik didaptakan melalui uji signifikansi parameter uji white noise uji normalitas. Pada penelitian ini ditambahkan variabel eksogen maka metode yang dapat digunakan adalah ARIMAX. Pada perilaku volatilitas time series termasuk saham seringkali memberikan error varian yang tidak konstan yang memiliki sifat heteroskedastisitas. Efek heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan model ARCH/GARCH. Namun model ARCH/GARCH hanya digunakan pada data yang simetris sehingga diperlukan metode tambahan yaitu TARCH untuk mengatasi data yang tidak simetris. Hasil menunjukkan bahwa model terbaik untuk peramalan return saham adalah ARIMAX (1 0 1) ndash TARCH (1 2) dengan nilai MAPE sebesar 8.95%.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2023.

Deskripsi Fisik

ix, 15 hlm. : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

0146/RS/24

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2023

Subjek

1. KEUANGAN
2. RETURN SAHAM
3. FINANCE

Pembimbing

1. Trianingsih Eni Lestari, S.si, M.si; 2. Azizah, S.pd, M.si

Lampiran Berkas