Skripsi

Analisis return dan optimalisasi portofolio saham lq-45 menggunakan model mixture of mixture dan bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) / Febiana Putri Anggarwati

Abstrak
Inventasi merupakan kegiatan seseorang untuk menjadi lebih produktif terhadap aset yang dimiliki dan dapat menghasilkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Salah satu sumber modal yang bisa didapatkan adalah melalui investasi di pasar modal. Saham diketahui memiliki karakteristik high risk-high return. Pembentukan portofolio yang optimal dimana saham-saham mampu memberikan return saham yang maksimal dengan risiko yang terbatas. Pemilihan saham BBCA BBRI dan BMRI dari indeks LQ-45 merupakan sektor perbankan yang masuk dalam jajaran Bank Terbesar di Indonesia. Pada penelitian ini analisis return saham dan portofolio model mixture of mixture menggunakan metode Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Hasil estimasi model mixture of mixture diperoleh model portofolio dengan proporsi terbesar adalah saham BBCA dengan proporsi 84 91% dilanjutkan saham BBRI dengan proporsi 12 89% dan proporsi terkecil yaitu saham BMRI dengan proporsi 2 92%.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2023.

Deskripsi Fisik

vi, 11 hlm. : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

0999/RS/24

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2023

Subjek

1. MATEMATIKA - RETURN SAHAM
2. OPTIMALISASI
3. MATHEMATICS - STOCK RETURN

Pembimbing

1. Trianingsih Eni Lestari, S.si, M.si

Lampiran Berkas