Skripsi

Pengujian anomali pasar di bursa efek indonesia / Muhammad Alif Ekaputra

Abstrak
Penelitian ini menguji tiga anomali kalender terkenal dalam pasar modal yaitu efek the-day-of-theweek month-of-year dan turn-of-month terhadap abnormal return saham. Penelitian menggunakan data abnormal return saham indeks LQ-45 selama periode 2017-2022. Analisis regresi dengan variabel dummy digunakan untuk menguji perbedaan dalam abnormal return saham pada setiap periode anomali kalender. Hasil penelitian mengindikasikan adanya dua efek kalender yang signifikan yaitu efek the-day-of-the-week dan month-of-year pada hari Jumat dan pada bulan April yang memiliki abnormal return yang lebih tinggi daripada periode lainnya. Temuan ini memberikan panduan bagi investor dalam menentukan waktu yang tepat untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan yang maksimal

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2023.

Deskripsi Fisik

viii, 27 hlm. : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

1072/RS/24

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2023

Subjek

1. BURSA EFEK INDONESIA - ANOMALI PASAR
2. INDONESIAN STOCK EXCHANGE - MARKET ANOMALY

Pembimbing

1. Setya Ayu Rahmawati, S.e., M.sa.

Lampiran Berkas