Skripsi

Penentuan harga opsi beli dan opsi jual tipe eropa menggunakan model black-scholes dan binomial / Rizki Amelia

Abstrak
Saham memiliki potensi keuntungan yang besar yang membuat investor tertarik akan tetapi sebanding dengan keuntungannya saham juga memiliki risiko yang besar. Pembelian opsi adalah salah satu strategi untuk meminimalisir risiko ini. Opsi adalah kontrak antara pembeli opsi (holder) dan penjual opsi (writer) dimana writer memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada holder untuk menjual atau membeli suatu aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung harga opsi beli dan opsi jual tipe Eropa pada saham Amazon.com Inc. dengan jatuh tempo tiga bulan dan strike price yang bervariasi. Model Black-Scholes dan Binomial merupakan dua model yang digunakan dalam penelitian ini dan hasilnya dibandingkan dengan harga pasar. Model Black-Scholes dikembangkan pada tahun 1973 oleh Fisher Black dan Myron Scholes sedangkan model Binomial diperkenalkan oleh J.C Cox S.A Ross dan M. Rubinstein pada tahun 1979. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian kontrak opsi beli dengan harga US 55 00 dan US 49 83 serta pembelian kontrak opsi jual dengan harga US 4 90 US 8 62 dan US 13 80 dapat memberikan keuntungan bagi para investor. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang berharga bagi investor dan analis pasar modal untuk menghasilkan profit.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2024.

Deskripsi Fisik

ix, 78 hlm. : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

2082/RS/24

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2024

Subjek

1. MODEL MATEMATIKA
2. MATHEMATICAL MODEL

Pembimbing

1. Lita Wulandari Aeli, M.Si

Lampiran Berkas