Skripsi

Pengaruh hari valentine terhadap return saham di Asia Tenggara / Dinda Oktavia Rieuwpassa

Abstrak
Anomali pasar menyebabkan harga sekuritas tidak sesuai dengan pola yang umumnya diamati sehingga pasar menjadi tidak efisien. Anomali dapat terjadi karena fenomena seperti hari Valentine yang menimbulkan emosi positif dan membuat investor bertindak secara irasional dalam mengambil keputusan. Tindakan yang irasional menyebabkan timbulnya fluktuasi pada harga saham sehingga investor berpeluang menghasilkan return. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hari Valentine terhadap return indeks saham di Asia Tenggara yaitu Indonesia Malaysia Thailand Filipina Singapura dan Vietnam. Model ARCH-GARCH (1 1) digunakan dalam pengujian ini yang hasilnya menunjukkan bahwa hari Valentine berpengaruh terhadap return saham di Asia Tenggara (Malaysia Thailand dan Singapura) kecuali Indonesia Filipina dan Vietnam. Hasil ini menemukan bahwa investor yang dipengaruhi oleh emosi positif cenderung merasa optimis dalam mengambil keputusan berisiko. Dengan demikian anomali pasar seperti hari Valentine dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh return saham.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2024.

Deskripsi Fisik

viii, 50 Lembar. : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

5219/RS/24

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2024

Subjek

1. AKUNTANSI - PENGEMBALIAN SAHAM ASIA TENGGARA
2. AKUNTANSI - HARI VALENTINE - EMOSI POSITIF
3. ACCOUNTING - SOUTHEAST ASIAN STOCK RETURNS

Pembimbing

1. Ani Wilujeng Suryani, S.e., M.acctg.fin, Ph.d

Lampiran Berkas