Skripsi

Peramalan harga emas antam di Indonesia menggunakan metode generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) / Nadia Aprinia Berlianti

Abstrak
Emas ANTAM adalah emas yang memiliki nilai investasi untuk jangka panjang dan minim terhadap risiko. Investasi emas mampu memberikan keuntungan pada kondisi ekonomi di masa depan sehingga perlu memahami dinamika perubahan harga emas dengan melakukan peramalan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Studi kasus yang diambil pada penelitian ini adalah data harga emas ANTAM pada 01 Januari 2020 hingga 16 Februari 2024. Data harga emas ANTAM dianalisis menggunakan metode ARIMA kemudian dilanjutkan dengan uji ARCH-LM guna melihat efek heteroskedastisitas dan uji efek asimetris. Apabila terdapat efek heteroskedastisitas maka dapat diatasi menggunakan metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk meramalkan harga emas ANTAM. Oleh karena itu dilakukan pemodelan ARIMA (2 1 0)-GARCH (1 1). Model tersebut menjadi pilihan terbaik karena menunjukkan nilai AIC yaitu 20.23843 dan MAPE senilai 0 009 % yaitu sangat akurat untuk peramalan harga emas ANTAM.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2024.

Deskripsi Fisik

ix, 16 hlm. : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

4827/RS/24

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2024

Subjek

1. HARGA EMAS - ANTAM
2. PERAMALAN
3. ARIMA
4. GOLD PRICE - ANTAM

Pembimbing

1. Trianingsih Eni Lestari, S.si, M.si

Lampiran Berkas