Tesis

Estimasi parameter model vasicek dengan gradient-descent (studi kasus penentuan cadangan premi asuransi jiwa) / Ijma\' Maghfirah Tsabita

Abstrak
Perusahaan asuransi harus memiliki dana cadangan dan menghitungnya dengan benar untuk membayar klaim pemegang polis sesuai kesepakatan. Pada penelitian ini dilakukan estimasi parameter dari tingkat bunga model Vasicek menggunakan metode Gradient-Descent. Langkah awal untuk melakukan estimasi parameter yaitu menyederhanakan bentuk persamaan tingkat bunga stokastik terlebih dahulu. Kemudian menentukan bentuk fungsi loss dari persamaan tersebut menggunakan Mean Square Error. Setelah didapat fungsi loss-nya estimasi parameter menggunakan metode Gradient-Descent dapat dijalankan. Hasil tingkat bunga model Vasicek yang diperoleh terlihat mengalami penurunan kurang dari 1% setiap tahunnya. Selain itu perubahan tingkat bunganya relatif mendekati rata-ratanya. Setelah berhasil mengestimasi parameter dan mendapatkan tingkat bunga model Vasicek penelitian ini juga menghitung cadangan premi asuransi jiwa untuk tertanggung laki-laki dan perempuan berusia 30 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa cadangan premi pada tahun pertama adalah Rp 0 karena cadangan ini digunakan untuk biaya operasional klaim perawatan dan biaya lainnya selama kontrak asuransi berlangsung. Pada tahun selanjutnya terlihat bahwa cadangan premi terus meningkat setiap tahun hingga batas usia maksimal manusia bertahan hidup menurut Tabel Mortalitas Indonesia IV. Selain itu terlihat pula bahwa hasil perhitungan cadangan premi asuransi jiwa pada tertanggung laki-laki lebih besar daripada tertanggung perempuan. Hal ini dapat terjadi karena tingkat mortalita seorang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Penyebab tingkat mortalita yang tinggi dapat terjadi karena beberapa faktor kesehatan fisik maupun psikologi pada seorang laki-laki yang memiliki resiko lebih tinggi dan kepedulian yang rendah atas kesehatannya.

Informasi Detail

DDC

Rt 519.544 TSA e

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2024.

Deskripsi Fisik

xiv, 47 lembar : ilus. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

00580/RT/24

Edisi

Tesis (Pascasarjana)--Universitas Negeri Malang. 2024

Subjek

1. ESTIMASI (MATEMATIKA) - PREMI ASURANSI JIWA
2. ESTIMATION (MATHEMATICS) - LIFE INSURANCE PREMIUMS

Pembimbing

1. Dr. Swasono Rahardjo, S.pd, M.si; 2. Dr. Makbul Muksar, S.pd, M.si

Lampiran Berkas