Skripsi

Tinjauan literatur anomali pasar / Sendi Nopita Sari

Abstrak
Penelitian ini menggunakan metode SLR (Systematic Literature Review) untuk mengetahui keberadaan anomali pasar (2014-2023) menyintesis tren dan kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya serta menyoroti arah penelitian di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 13 anomali pasar yang ditemukan di pasar saham. Anomali pasar yang banyak ditemukan yaitu anomali calendar (day-of-the-week-effect) dan anomali lainnya lebih spesifik kepada momentum effect. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya anomali pasar adalah terjadinya abnormal return atau pengembalian pasar saham tinggi karena perilaku musiman anomali pasar yang dikaitkan dengan emosional dan keinginan investor serta keterkaitan atau keterbukaan informasi yang dikelola oleh investor. Arah penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada 24% anomali pasar yang bukan termasuk anomali kalender (Momentum Effect BETA Anomaly Size and value effect Efek reaksi berlebihan/ Overreaction effect dan IVOL) hubungan anomali dengan tingkat emosi dan keinginan (mood) investor upaya efisiensi informasi motivasi investor dan penemuan anomali di negara berkembang.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2024.

Deskripsi Fisik

xiii, 64 hlm. : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

5733/RS/24

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2024

Subjek

1. ANOMALI PASAR - PASAR SAHAM
2. MARKET ANOMALY - STOCK MARKET

Pembimbing

1. Dr. Satia Nur Maharani, S.e. Msa.

Lampiran Berkas