Skripsi

Studi komparatif antara algoritma aquila optimizer dan hibridisasi aquila optimizer dengan dragonfly dalam menyelesaikan masalah optimiasi portofolio / Anggun Widyaningrum Tulung

Abstrak
Investasi selalu melibatkan risiko dan return sehingga diperlukan strategi untuk meminimalkan risiko tersebut. Salah satu upaya yang dapat digunakan adalah pembentukan portofolio optimal menggunakan algoritma metaheuristik. Algoritma Dragonfly (DA) menerapkan penerapan levy flight dan perilaku stokastik ketika agen tidak menemukan tetangga dalam ruang pencarian yang dapat meningkatkan tahap eksplorasi dari algoritma. Keunggulan ini memungkinkan algoritma DA untuk menjelajahi ruang solusi secara lebih luas dan menghindari jebakan solusi lokal. Dengan keunggulan ini algoritma DA bertujuan sebagai inisialisasi populasi awal dari algoritma Aquila Optimizer (AO). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah membandingkan kinerja algoritma AO dengan algoritma hibridisasi Aquila Optimizer dengan Dragonfly (AO-DA) dalam menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma AO-DA mampu menemukan portofolio dengan risiko minimum yang lebih rendah dibandingkan algoritma AO. Namum algoritma AO-DA memiliki rentang dan variasi hasil yang lebih besar. Sebaliknya algoritma AO lebih stabil dan konsisten dalam menghasilkan solusi dengan risiko maksimum yang lebih rendah.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2025.

Deskripsi Fisik

x, 69 hlm. : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

5479/RS/25

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2025

Subjek

1. ALGORITMA (AQUILA OPTIMIZER) - PEMECAHAN MASALAH PORTOFOLIO
2. ALGORITHM (AQUILA OPTIMIZER) - PORTFOLIO PROBLEM SOLVING

Pembimbing

1. Jamaliatul Badriyah, S.pd, M.si

Lampiran Berkas