Skripsi

Penggunakan analisis deret waktu dalam meramalkan inflansi nasional 1993-2005 / Dyah Regista Priyandani

Abstrak
Beberapa penelitian di bidang ekonomi dan keuangan yang menggunakan data deret waktu (time series) asumsi-asumsi dasar dalam analisis tersebut belum terpenuhi yaitu asumsi stasioneritas dan residual model berdistribusi normal. Asumsi-asumsi ini belum terpenuhi dalam penelitian dari data beberapa perusahaan karena ditemukan plot residual yang saling berkorelasi dan variansi residual yang tidak konstan sepanjang pengamatan. Kerugian yang akan terjadi apabila seseorang tidak mengetahui model dari data yang menunjukkan inflasi antara lain tidak dapat membeli barang yang sama karena harga terus meninggi kesalahan dalam memprediksi dan mengatur kebutuhan bulanan serta kekeliruan dalam asumsi pemerintah dalam menyusun APBN. Untuk itu penelitian ini akan mengurangi kerugian yang ada dengan menggunakan data inflasi nasional 1993 2005 di mana hasil plot data periode tahun tersebut tidak memenuhi stasioneritas dalam variansi. Sehingga pembuatan model dilakukan dengan pemecahan dua fase yaitu fase sebelum krisis (Januari 1993 Juni 1997) dan fase setelah krisis (Desember 1998 Desember 2005) yang dimodelkan dengan ARIMA Box-Jenkins dan Double Eksponensial Smoothing (DES). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Double Eksponensial Smoothing lebih baik digunakan pada kedua fase dibandingkan dengan ARIMA. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil peramalan yang dilakukan lebih mendekati data aslinya.

Informasi Detail

DDC

Rs 515.243 PRI p

Prodi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. Jurusan Matematika, 2008.

Deskripsi Fisik

xi, 93 hlm. : il. : tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

01332/KI/08

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2008

Subjek

1. DERET (WAKTU) - PENGGUNAAN
2. INFLASI - PERAMALAN

Pembimbing

1. SWASONO RAHARDJO ; 2. HENDRO PERMADI

Lampiran Berkas