Skripsi

Aplikasi analisis deret berkala dengan metode Box-Jenkins dan pemulusan eksponensial ganda pada peramalan harga saham / Hanifah Dini Agustina

Abstrak
ABSTRAK Agustina Hanifah Dini. 2008. Aplikasi Analisis Deret Berkala dengan Metode Box-Jenkins dan Pemulusan Eksponensial Ganda pada Peramalan Harga Saham. Skripsi Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Swasono Rahardjo S.Pd M.Si (II) Ir. Hendro Permadi M.Si Kata kunci deret berkala stasioner auotoregresif integreted moving average pemulusan eksponensial ganda. Pasar modal merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli saham. Besarnya keuntungan dan kerugian yang dialami oleh para investor dalam transaksi jual beli saham tergantung pada ketepatan dalam memprediksi nilai yang akan datang. Berbagai teknik peramalan yang dapat digunakan antara lain Metode Box-Jenkins (ARIMA) Metode Regresi Metode Dekomposisi Metode Pemulusan Eksponensial dan lain sebagainya. Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua metode untuk peramalan yaitu metode Box-Jenkins (ARIMA) dan metode Pemulusan Eksponensial Ganda. Model ARIMA merupakan model deret berkala untuk data yang tidak stasioner. Metode Pemulusan Eksponensial Ganda menggunakan dua parameter yaitu untuk memuluskan data asli dan meremajakan trend. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah membuat plot data deret berkala kemudian menentukan atau menaksir parameter dan uji kecocokan dari model yang telah diperoleh. Setelah itu dilakukuan prediksi untuk beberapa periode berikutnya berdasarkan model yang telah diperoleh tersebut. Dari analisis data yang telah dilakukan pada data harga saham belum memenuhi stasioneritas sehingga dilakukan pembedaan dan transformasi. Setelah menaksir parameter dan uji kecocokan model diperoleh deret residual yang sudah berdistribusi normal. Model yang didapat dari metode ARIMA untuk peramalan 6 periode ke depan pada index harga saham periode 07 November 2005 pk.11.00 09 November 2005 pk.18.00 adalah ARIMA (0 2 1) dengan persamaan dan ARIMA (2 2 0) dengan persamaan . Sedangkan untuk metode Pemulusan Eksponensial Ganda dengan menggunakan dua konstanta pemulusan didapat persamaan dan persamaan trend . Hasil peramalan dengan menggunakan model ARIMA(0 2 1) dan ARIMA(2 2 0) memiliki rata-rata kesalahan lebih kecil dibandingkan menggunakan metode Pemulusan Eksponensial Ganda.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.287 AGU a

Prodi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2008.

Deskripsi Fisik

xi, 122 hlm. : il. : tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

02306/KI/08

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2008

Subjek

1. SAHAM, HARGA - PERAMALAN

Pembimbing

1. SWASONO RAHARDJO ; 2. HENDRO PERMADI

Lampiran Berkas