Skripsi

Pengaruh harga saham, traiding volume activity dan risk of return terhadap bid-ask spread saham LQ 45 yang listing di BEI / Ratna Dwi Anggraeni

Abstrak
ABSTRAK Anggraeni Ratna Dwi. 2008. Pengaruh Harga Saham Trading Volume Activity dan Risk of Return terhadap Bid-Ask Spread. Skripsi Jurusan Akuntansi FE Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I)Dr.Bambang Sugeng S.E. M.A. M.M. Ak. (II) Drs. H. Sumadi S.E. M.M. Kata kunci harga saham trading volume activity risk of return bid-ask spread Dalam pasar modal investor dapat melakukan investasi. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi pada aset-aset finansial (financial assets) dan investasi pada aset-aset riil (real assets). Keinginan investor untuk meminimalkan risiko memaksimalkan return dan bertransaksi dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat dan biaya yang rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh harga saham trading volume activity dan risk of return terhadap bid-ask spread pada perusahaan LQ-45. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham trading volume activity dan risk of return terhadap bid-ask spread. Serta untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap bid-ask spread. Penelitian ini dilakukan di pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Data Bisnis Universitas Negeri Malang. Populasi yang digunakan semua saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu Februari 2004 sampai Juli 2007 dengan jumlah 45 perusahaan. Dengan periode observasi yang digunakan enem bulanan (semester) yang terdiri dari tujuh semester. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu Saham LQ-45 yang berturut-turut tergolong dalam indeks LQ-45 yaitu saham yang dari periode Februari 2004 sampai periode Juli 2007 tidak dikeluarkan dari indeks LQ-45 dengan jumlah 20 perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh secara parsial adalah harga saham (X1) berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread trading volume activity (X2) berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread risk of return (X3) berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread. Harga saham berpengaruh paling dominan terhadap bid-ask spread. Saran bagi Peneliti selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel penelitian misalnya perusahaan yang go public di BEJ sehingga hasilnya lebih mencerminkan keadaan pasar modal di Indonesia yang sesungguhnya dan menambah variabel-variabel lain yang potensial memberikan kontribusi terhadap perubahan variabel bid-ask spread.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.63222 ANG p

Prodi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. Jurusan Akuntansi, 2009.

Deskripsi Fisik

viii, 153 + [5] hlm : il. : tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

00640/KI/09

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2009

Subjek

1. SAHAM, HARGA

Pembimbing

1. BAMBANG SUGENG ; 2. SUMADI

Lampiran Berkas