Skripsi

Penerapan portofolio model pasar indek tunggal untuk menentukan portofolio optimal pada perusahaan makanan dan minuman di BEJ Januari 2005 sampai Desember 2006 / Nicha Kumalasary

Abstrak
ABSTRAK Kumalasary Nicha. 2008. Penerapan Portofolio Model Pasar Indek Tunggal untuk menetukan portofolio optimal pada perusahan makanan dan minuman di BEJ Januari 2005 sampai Desember 2006. Skripsi Jurusan Manajemen Fkultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Drs. H. Mulyoso SE. M.Si Pembimbing (II) Yuli Soesetio.SE.MM Kata Kunci return expected return resiko portofolio optimal proporsi portofolio optimal Penerapan Portofolio Model Pasar Indek Tunggal untuk menentukan portofolio optimal salah satu usaha investor memperoleh return maksimal dengan resiko tertentu dari investasi dalam pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui return individu maupun return pasar return bebas resiko dan menganalissi bagaimana menerapkan pembentukan portofolio optimal perusahaan makanan dan minuman dengan model pasar indek tunggal tentunya agar dapat meminimalkan resiko investasi pada tingkat return tertentu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan periode penelitian selama 24 bulan mulai januari 2005 sampai dengan desember 2006 data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi harga saham indek harga saham Industri (IHSI) deviden dan tingkat suku bunga SBI. Populasi dalam penelitian ini adalah 19 saham perusahaan makan dan minuman dengan 13 perusahaan sebagai sampelnya. Pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dengan perhitungan saham individu return pasar resiko sistematis resiko tidak sistematis dilanjutkan dengan perhitungan ERB cut off point yang berasal dari cut off rate tertinggi kemudian dengan perhitungan akan tampak proporsi portofolio optimal expected return portofolio optimal serta varian portofolio optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 13 saham perusahaan makanan dan minuman yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 2 perusahaan sampel yang masuk dalam portofolio optimal yaitu PT. Smart dan PT. Delta Jakarta dengan proporsi 26 % untuk PT. Smart dan 74% untuk PT. Delta Jakarta Bagi calon investor salah satu alternatif investor dalam berinvestasi adalah dengan membentuk portofolio agar dalam berinvestasi memperoleh hasil yang optimal dengan resiko minimal. Semakin besar investor membentuk portofolio semakin rendah resiko yang ditanggung dan semakin besar tingkat pengembalian yang diperoleh.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.6 KUM p

Prodi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. Jurusan Manajemen, 2008.

Deskripsi Fisik

ix, 117 + [7] hlm. : il. : tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

00745/KI/09

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2008

Subjek

1. PORTOFOLIO OPTIMAL (MANAJEMEN KEUANGAN)
2. SAHAM

Pembimbing

1. MULYOSO ; 2. YULI SOESETIO

Lampiran Berkas