Skripsi

Pengaruh kinerja keuangan model altman (Z Score) terhadap harga saham pada perusahaan real estate yang listing di BEI periode 2005-2007 / Imro\'atus Sholikah

Abstrak
Investasi saham di pasar modal membutuhkan beberapa informasi untuk membantu para investor dalam melakukan pengambilan keputusan. Informasi yang relevan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai harga saham termasuk tentang kesehatan perusahaan. Prediksi kebangkrutan perusahaan model Altman antara lain adalah Working capital to total assets Retained earning to total assets Earning before interest and tax to total assets Market value equity to book value of debt yang diduga berpengaruh terhadap harga saham.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan tingkat harga saham potensi kebangkrutan dengan menggunakan analisis Z score serta pengaruhnya terhadap Harga Saham. Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kuantitatif asosiatif dengan menngunakan analisis regresi linier berganda karena bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan Real estate and property yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari internet (www.idx.co.id). Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 14.0. Uji Asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas multikolinieritas heterikedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan 1) Working capital to total assets tidak berpengaruh terhadap Harga Saham 2) Retained earning to total assets tidak berpengaruh terhadap Harga Saham. 3) Earning before interest and tax to total assets tidak berpengaruh terhadap Harga Saham . 4) Market value equity to book value of debt tidak berpengaruh terhadap harga saham 5) Working capital to total assets Retained earning to total assets Earning before interest and tax to total assets Market value equity to book value of debt secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham . Dari hasil penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel jumlah sampel yang lebih besar dan periode yang lebih lama agar penelitian dapat lebih sempurna sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan rentabilitas sekaligus dapat memberikan informasi yang berharga sebelum melakukan keputusan investasi pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.63222 SHO p

Prodi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. Program Studi Manajemen Keuangan, 2009.

Deskripsi Fisik

ix, 121 + [5] hlm. : il. : tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

00737/KI/09

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2009

Subjek

1. SAHAM, HARGA
2. KEBANGKRUTAN, PREDIKSI

Pembimbing

1. BAMBANG BANU SISWOYO ; 2. AGUNG WINARNO

Lampiran Berkas