Skripsi

Penerapan model arima Box-Jenkins dan Garch untuk meramalkan indeks harga saham LQ 45 / Warsi

Abstrak
Warsi. 2009. Penerapan Model ARIMA Box-Jenkins dan GARCH untuk Meramalkan Indeks Harga Saham LQ 45. Skripsi Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Drs. Susiswo M. Si (II) Dr. Swasono Rahardjo S.Pd M.Si Kata kunci ARIMA GARCH saham LQ45 Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Indeks LQ 45 merupakan salah satu indeks harga saham gabungan dari 45 perusahaan terpilih yang berpengaruh di pasar perdagangan saham di Indonesia. Sehingga diperlukan metode peramalan untuk memperkirakan harga saham periode berikutnya. Model ARIMA merupakan hasil dasar teoritis dan proses kombinasi ARMA dan dikembangkan pada tiga arah identifikasi penaksiran dan uji model dan peramalan (untuk proses ARIMA dan ARMA campuran). Sedangkan Model GARCH dapat memodelkan data yang bersifat heteroskedastis dan non stasioner sebuah konsep tentang ketidakkonstanan variansi dari data acak (volatility) dan perubahan variansi ini dipengaruhi oleh data acak sebelumnya yang tersusun dalam urutan waktu (kondisional). Dari hasil penelitian diperoleh model ARIMA yang sesuai untuk data saham LQ45 adalah ARIMA musiman (0 1 1)(0 1 1)4 dengan persamaan t t t Z Z W 8722 1 a q a j a q j a 1 4 5 1 1 1 4 1 1 8722 8722 8722 t t 8722 t 8722 t 8722 t t 8722 t 8722 W W W W dengan nilai 1 0 9194 dan 1 0 9249. Sedangkan untuk model GARCH diperoleh model GARCH (1 3) dengan persamaan 05 2 1138 67 3 9 t t X e s 8722 8722 2 3 2 2 2 1 2 1 2 08 1 96 0 190999 0 119409 0 467146 0 73288 8722 8722 8722 8722 8722 8722 t t t t t s e e s s s . Di mana 2 t s adalah varian residual. Dari perbandingan kedua metode tersebut diperoleh nilai MSE MAPE MAE model GARCH (1 3) lebih kecil dari ARIMA (0 1 1)(0 1 1)4 sehingga dapat dikatakan bahwa model GARCH (1 3) lebih baik untuk meramalkan indeks harga saham LQ 45.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.536 WAR p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2009.

Deskripsi Fisik

ix, 54 + [2] lembar : il., tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

00590/KI/10

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2009

Subjek

1. ARIMA - PENERAPAN
2. GARCH
3. SAHAM, HARGA INDEKS

Pembimbing

1. Susiwo 2. Swasono Rahardjo

Lampiran Berkas