Skripsi

Aplikasi arima dan pemulusan eksponensial tripel pada peramalan harga emas 24 karat di Kota Malang / Vina Eka Widyana Rulita

Abstrak
Kata kunci ARIMA harga emas pemulusan eksponensial tripel peramalan. Mengamati pergerakan harga emas dari tahun ke tahun di beberapa daerah di Indonesia merupakan hal menarik karena banyak orang yang memilih berinvestasi emas untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga emas tersebut. Untuk mendukung hal itu perlu diadakan peramalan harga emas sehingga menambah informasi bagi para investor yang terkait dengan bidang ekonomi. Oleh karena hal diatas diperoleh rumusan masalah yaitu (1) bagaimana model peramalan terbaik untuk meramalkan harga emas 24 karat di kota Malang dengan menggunakan metode ARIMA dan metode Pemulusan Eksponensial Tripel (2) bagaimana perbandingan antara metode ARIMA dan Pemulusan Eksponensial Tripel untuk meramalkan harga emas 24 karat di kota Malang. Terdapat beberapa metode peramalan yaitu moving average (MA) ARIMA pemulusan eksponensial tunggal ganda tripel. Metode ARIMA bertujuan menentukan model terbaik yang akan digunakan dalam peramalan. Sedangkan metode Pemulusan Eksponensial Tripel bertujuan menentukan model terbaik nilai parameter alpha( ) yang meminimumkan nilai MSE. Selanjutnya nilai paremeter tersebut digunakan untuk meramalkan 5 periode kedepan. Dalam skripsi ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data harga emas 24 karat yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Malang. Teknik analisis data untuk metode ARIMA mempunyai 5 tahap yaitu (1) tahap identifikasi model (2) tahap pengujian model (3) tahap estimasi parameter (4) tahap pengujian normal residual dan (5) tahap peramalan. Sedangkan teknik analisis data untuk metode Pemulusan Eksponensial Tripel mempunyai 4 tahap yaitu (1) tahap pemilihan bobot pemulusan (nilai parameter ) (2) tahap inisialisasi metode (3) tahap pemeriksaan nilai MSE dan (4) tahap pengoptimalan nilai parameter . Untuk perbandingan terbaik antara metode ARIMA dan Pemulusan Eksponensial Tripel digunakan uji kriteria perbandingan. Hasil analisis dan pembahasan diperoleh model ARIMA yang sesuai untuk data haga emas 24 karat adalah ARIMA (0 1 1) dimana peramalannya dipengaruhi oleh data sebelumnya residual data sebelumnya dan nilai parameter dari MA ( ) sebesar 0 7163. Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA (0 1 1) merupakan gabungan dari model autoregressive orde 0 (AR(0)) dan model moving average orde 1 (MA(1)) dengan differencing (d) sebanyak 1 kali. Sedangkan model pemulusan eksponensial tripel menghasilkan model terbaik dengan nilai parameter yang meminimumkan nilai MSE. Dari perbandingan kedua model tersebut diperoleh nilai MSE model ARIMA (0 1 1) lebih kecil dari model pemulusan eksponensial tripel sehinnga dapat disimpulkan bahwa model ARIMA (0 1 1) lebih akurat digunakan untuk meramalkan harga emas 24 karat di Kota Malang 5 tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disarankan untuk peneliti berikutnya menggunakan metode peramalan yang lain agar memperoleh hasil peramalan yang lebih baik.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.287 RUL a

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2010.

Deskripsi Fisik

xi, 47 lembar : il. , tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

03722/KI/10

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2010

Subjek

1. ARIMA -APLIKASI
2. HARGA EMAS - PERAMALAN

Pembimbing

1. Swasono Rahardjo 2. I Nengah Parta

Lampiran Berkas