Skripsi

Optimalisasi portofolio dengan model indeks tunggal pada saham Jakarta Islamic Index (JII) yang tercatat di bursa efek Indonesia (studi pada Jakarta islamic Index periode Januari 2009-Desember 2011) / Wika Bagus Pamungkas

Abstrak
Kata kunci Portofolio optimal model indekstunggal saham JII Portofolio optimal selectionmerupakanportofolio yang dipiliholehseseorang investor darisekian alternative pilihan yang adapadakumpulanportofolioefisien.Portofolio yang dipilihsesuaidenganpreferensi investor bersangkutanterhadapreturnmaupunterhadaprisiko yang bersediaditanggungnya. Penentuanportofolio optimal padapenelitianinimenggunakanSingle Index Model yang didasarkanpadapengamatanbahwahargadarisuatusekuritasberfluktuasisearahdenganindekshargapasar.Tujuanpenelitianadalahuntukmengetahuisaham-saham yang membentukportofolio optimal danberapabesarproporsidana yang akandiinvestasikanpadamasing-masingsahammembentukportofolio optimal besertareturn yang akandidapatkandanrisiko yang akandihadapi investor. Penelitianinimerupakanjenispenelitiandeskriptifdenganperiode Januari 2009-Desember 2011.Metode yang digunakanuntukmembentukportofolio yang optimal dalampenelitianiniadalahmetodeindekstunggal.Sampel yang diperolehsebanyak 13 perusahaan yang telah dipilih berdasarkan purposive sampling yang memiliki kriteria yaitu saham Jakarta Islamic Index (JII) yang selalu tercatat aktif selama 6 periode berturut-turut yaitu Januari 2009-Desember 2011. Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwapembentukanportofolio optimal denganSingle Index Modeldiperolehresikoportofolio yang lebihrendahjikadibandingkandenganrisikopasarsertaexpected return portofolio yang lebihtinggidibandingkandenganexpected returnpasarnya.PadaSingle Index Model terdapat 6 sahamperusahaan yang membentuk portofolio optimaldenganproporsimasing-masingyaituASII sebesar 22.16 % SMGR sebesar 15.78 % INTP sebesar 9.15 % LSIP sebesar 8.64 % KLBFsebesar21.09 % UNVR sebesar 23.17 %. Return portofolionya diketahui sebesar 0.049268. Sedangkan tingkat risiko yang akan dihadapi sebesar 0.00728. Berdasarkanhasilpenelitian yang diperolehmaka saran yang diberikanadalah (1)bagipenelitianselanjutnyadapatmelakukanpembentukanportofolio optimal denganberbagaijenissuratberhargalainnya (2) investor melakukan investasi pada saham-saham yang membentuk portofolio optimal sehingga dapat diketahui return yang akandiperolehdanrisiko yang akandihadapi.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.6 PAM o

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2012.

Deskripsi Fisik

viii, 93 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

04649/KI/12

Edisi

Sikripsi (sarjana)-- Universitas Negeri Malang, 2012

Subjek

1. PORTOFOLIO OPTIMAL
2. SAHAM

Pembimbing

1. Puji Handayati ; 2. Sawitri Dwi Prasiti

Lampiran Berkas