Skripsi

Peramalan data nilai ekspor non migas Indonesia ke wilayah ASEAN menggunakan model Egarch / Adi Santo Prasetyo

Abstrak
Kata kunci nilai ekspor non migas Indonesia ASEAN model EGARCH Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor terbesar di dunia khususnya di wilayah Asia. Salah satu hasil ekspor Indonesia adalah ekspor non migas seperti hasil perkebunan hasil pertanian hasil peternakan dan lain-lain. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor non-migas Indonesia adalah negara-negara ASEAN. Sebagai langkah awal untuk menentukan kebijakan dalam mempertahankan atau meningkatkan hasil ekspor non-migas Indonesia ke wilayah ASEAN maka diperlukan beberapa prediksi nilai hasil ekspor non-migas Indonesia ke wilayah ASEAN untuk periode berikutnya. Untuk itu diperlukan suatu metode yang tepat digunakan dalam mengatasi hal tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deret waktu. Dalam hal ini akan digunakan proses EGARCH untuk mencari model terbaik dan menentukan hasil peramalan nilai ekspor non-migas Indonesia ke wilayah ASEAN untuk periode berikutnya. Metode EGARCH merupakan metode yang dikembangkan oleh Nelson (1991) .Metode ini merupakan pengembangan dari metode GARCH. Kelebihan dari model EGARCH yaitu model ini mampu mengatasi varian yang tidak konstan. Selain itu metode ini juga bisa diterapkan untuk mengatasi adanya pengaruh asimetrik pada data yaitu data yang memiliki nilai cross correlation antara residual kuadrat dan lag galatnya signifikan. Sedangkan metode GARCH tidak bisa diterapkan untuk data asimetrik. Dalam menentukan model EGARCH harus dilakukan beberapa uji parameter dan dilanjutkan dengan uji kenormalan residual. Setelah memenuhi uji tersebut diperoleh model EGARCH terbaik dan selanjutnya dilakukan peramalan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data nilai ekspor non-migas Indonesia terhadap ASEAN pada bulan Januari 2007 sampai bulan oktober 2012 dengan banyak pengamatan adalah 70. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa model EGARCH(1 1) adalah model yang memenuhi uji asumsi dan parameter. Pada model ini diperoleh persamaan varian sebagai berikut ln( 963 _t 2) 36 68099 1 074250 e_(t-1) -0 530456ln( 12310 963 _(t-1) 12311 2 ). Untuk meramalkan nilai ekspor non-migas Indonesia ke wilayah ASEAN pada periode selanjutnya digunakan rumus Z_t (1- 961 ) 948 (1 961 ) Z_(t-1)- 961 Z_(t-2) 952 949 _(t-1) dengan AR(1) 961 0.919570 MA(1) 952 -0.448246 C 948 2159288. Model EGARCH (1 1) menunjukkan bahwa hasil peramalan dari model ini memiliki persentase kesalahan yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa model EGARCH(1 1) adalah model yang baik diterapkan dalam meramalkan nilai ekspor non-migas Indonesia ke wilayah ASEAN untuk periode selanjutnya.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.537 PRA p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Jurusan Matematika, 2013.

Deskripsi Fisik

xi, 59 lembar: il. tab.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

02241/KI/13

Edisi

Skripsi ( Sarjana )--Universitas Negeri Malang, 2013

Subjek

1. KORELASI ANALISIS - EGARCH
2. EKSPOR NON MIGAS

Pembimbing

1. Swasono Rahardjo

Lampiran Berkas