Skripsi

Pengaruh hari perdagangan terhadap return saham: pengujian Monday effect, Friday effect, dan week four effect di BEI (studi kasus pada perusahaan LQ-45 yang listing di BEI tahun 2010-2011) / M. Rizki Indra Putra

Abstrak
Putra M. Rizki Indra. 2013. Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pengujian Monday Effect Friday Effect dan Week Four Effect di BEI (Studi Kasus pada Perusahaan LQ-45 yang Listing di BEI Tahun 2010-2011). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I)Dr. Sunaryanto M.Ed. (II) Diana Tien Irafahmi S.Pd. M.Ed. Kata kunci Monday Effect Friday Effect Week Four Effect Return Saham Return merupakan imbalan atau hasil yang diterima investor yang menjadi motivasi dalam berinvestasi di pasar modal atas resiko yang dilakukannya. Adanya informasi yang beredar di pasar diinterpretasikan berbeda oleh para investor yang mempengaruhi return saham yang didapat oleh para investor. Terdapat perbedaan return yang terjadi diawal hari perdagangan dimana return saham mengalami nilai yang negatif tetapi di penutupan hari perdagangan return mengalami nilai yang positif. Perdebatan konsep hipotesis pasar efisien yang menjadi pro dan kontra oleh para praktisi bahwa semakin efisiensi pasar maka akan sulit bagi investor untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan hari perdagangan (monday effect dan friday effect) dan minggu perdagangan (week four effect) terhadap return saham.Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang berjumlah 90 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011. Sampel yang diambil sebanyak 8 perusahaan yang dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh dari ICMD. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan uji-t untuk menguji koefisien regresi parsial tingkat signifikansi 5% dengan bantuan program SPSS 17.00 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara hari perdagangan (Monday effect dan Friday effect) terhadap return saham sementara minggu perdagangan (week four effect) tidak berpengaruh terhadap return saham. Saran yang diberikan adalah mengambil populasi perusahaan lain yang listed di BEI menambah periode pengamatan dan yang terbaru untuk perbandingan dengan penelitian terdahulu dan menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap return saham.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.6322 PUT p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program studi Akuntansi, 2013.

Deskripsi Fisik

xi, 97 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

04174/KI/13

Edisi

Skripsi (Sarjana)-- Universitas Negeri Malang, 2013

Subjek

1. SAHAM, RETURN

Pembimbing

1. Sunaryanto ; 2. Diana Tien Irafahmi

Lampiran Berkas