Skripsi

Peramalan data saham S&P 500 Index menggunakan model Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedastic (TARCH) / Prisca Abiyani

Abstrak
Abiyani Prisca. 2013. Peramalan Data Saham S P 500 INDEX Menggunakan Model Threshold AutoRegressive Conditional Heteroscedastic (TARCH). Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahauan Alam Universitas Negeri Malang. Pembimbing Ir. Hendro Permadi M.Si. Kata Kunci Peramalan Saham S P 500 INDEX model TARCH. 12288 12288 12288 Dalam bidang ekonomi keuangan seperti data harga saham sering menunjukkan efek laverage yaitu suatu kondisi bad news dan good news memberikan pengaruh yang tidak simetris terhadap volatilitasnya. Untuk itu diperlukan sutu model pendekatan yang tepat dalam mengatasi hal tersebut. Dalam hal ini digunakan proses TARCH untuk mencari model terbaik dan menentukan hasil peramalan nilai harga saham penutupan (close) S P 500 INDEX untuk periode berikutnya. 12288 12288 12288 Model TARCH merupakan model yang dikembangkan secara terpisah oleh Zakoian pada tahun 1990 lalu pada tahun 1993 oleh Glosten Jaganathan dan Rukle. Model ini merupakan pengembangan dari model ARCH dan GARCH. Kelebihan dari model TARCH yaitu model ini mampu mengatasi varian yang tidak konstan. Selain itu metode ini juga bisa diterapkan untuk mengatasi adanya pengaruh asimetrik pada data yaitu data yang memiliki nilai cross correlation antara residual kuadrat dan lag galatnya signifikan. Sedangkan metode ARCH/GARCH tidak bisa diterapkan untuk data asimetrik. Dalam menentukan model TARCH harus dilakukan beberapa uji parameter dan dilanjutkan dengan uji kenormalan residual. Setelah memenuhi uji tersebut diperoleh model TARCH terbaik dan selanjutnya dilakukan peramalan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data nilai harga saham penutupan (close) S P 500 INDEX pada bulan Januari 2003 sampai bulan Januari 2013 dengan banyak pengamatan adalah 121.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.536 ABI p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2013.

Deskripsi Fisik

xi, 72 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

04357/KI/13

Edisi

Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang, 2013

Subjek

1. SAHAM - MODEL PERAMALAN

Pembimbing

1. Hendro Permadi

Lampiran Berkas