Skripsi

Analisis pengaruh hari perdagangan Monday Effect, Friday Effect dan Weekfour Effect terhadap return saham perusahaan telekomunikasi / Andrea Anggraeni

Abstrak
Anggraeni Andrea. 2014. Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Monday Effect Friday Effect dan Weekfour Effect Terhadap Return Saham Perusahaan Telekomunikasi. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. H. Cipto Wardoyo S.E. M.Pd. M.Si. Ak. (II) Sriyani Mentari S.Pd. M.M. Kata Kunci Monday Effect Friday Effect Weekfour Effect Return saham 12288 12288 12288 12288 Setiap investor dalam berinvestasi di bursa pasti menginginkan return yang tinggi sehingga investor membutuhkan informasi-informasi yang relevan. Perilaku investor pada hari-hari perdagangan dipengaruhi oleh informasi-informasi yang masuk ke pasar dan psikologi investor dari hari perdagangan satu dengan hari perdagangan yang lain. Semakin banyak informasi yang didapat oleh investor akan berpengaruh terhadap perilaku investor dalam melakukan kegiatan perdagangan saham. Perbedaan karakteristik informasi dapat berpengaruh terhadap perilaku investor dalam melakukan kegiatan perdagangan saham pola perilaku harga saham dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola return yang diterima dari saham yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan Monday Effect Friday Effect dan Weekfour Effect terhadap return saham perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI. 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 perusahaan Telekomunikasi yang listing di BEI periode 2010-2012 dengan sampel data sebanyak 1572 closing price harian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda di mana analisis ini menguji secara parsial pengaruh variabel variabel yang ada. 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hari perdagangan Monday Effect berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa alasan terjadinya fenomena Monday Effect antara lain adanya profit taking penyampaian bad news perusahaan pada waktu yang tepat yakni pada akhir pekan dan perilaku psikologis investor. Friday Effect berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Pada hari perdagangan Jumat para investor memiliki return yang rendah pula. Rendahnya return pada hari Jumat dikarenakan adanya sikap hati-hati yang dilakukan pelaku pasar (investor) yang turut mengantisipasi adanya kondisi perekonomian yang sedang lesu sedangkan hari perdagangan Weekfour Effect tidak berpengaruh terhadap return saham. 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 Saran untuk peneliti selanjutnya supaya mengambil populasi perusahaan lain yang listing di BEI menambah periode pengamatan terbaru dan menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi Hari Perdagangan Saham.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.6322 ANG a

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2014.

Deskripsi Fisik

xi, 68 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

04014/KI/14

Edisi

Skripsi (Sarjana)-- Universitas Negeri Malang, 2014

Subjek

1. SAHAM, RETURN

Pembimbing

1. Cipto Wardoyo ; 2. Sriyani Mentari

Lampiran Berkas