Skripsi

Pengaruh systematic risk, trading volume activity, dan security return variability terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 / Okhy Enggar Pamungkas

Abstrak
Pamungkas Okhy Enggar. 2014. Pengaruh Systematic Risk Trading Volume Activity dan Security Return Variability terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Indeks Kompas 100. Skripsi Program Studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) H. Subagyo S.E. S.H. M.M. (II) Hj. Fadia Zen SE. M.M. Kata Kunci systematic risk trading volume activity security return variability dan return. 12288 12288 12288 12288 Investasi di pasar modal sangat beragam pemilihan investasi tergantung pada perilaku investor terhadap variabel-variabel yang dapat menentukan pengembalian suatu investasi atau biasa disebut return. Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi return antara lain adalah systematic risk trading volume activity dan security return variability. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh systematic risk trading volume activity dan security return variability terhadap return saham. 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 bank. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 7 bank. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Systematic risk berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. 2) Trading volume activity berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 3) Security return variability berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham. 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 Dari penelitian ini disarankan 1) Investor lebih mempertimbangkan trading volume activity untuk dijadikan variabel yang dapat mempengaruhi return. 2) Bagi perusahaan perbankan untuk lebih meningkatkan penjualan saham pada perusahaannya. 3) Bagi peneliti selanjutnya untuk tidak menggunakan variabel systematic risk dan security return variability tetapi menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi return saham. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan perusahaan manufaktur ataupun yang lainnya sebagai sampelnya.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.632 PAM p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Manajemen Keuangan, 2014.

Deskripsi Fisik

x, 53 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

04200/KI/14

Edisi

Skripsi (Sarjana)-- Universitas Negeri Malang, 2014

Subjek

1. SAHAM - RETURN

Pembimbing

1. Subagyo ; 2. Fadia Zen

Lampiran Berkas