Skripsi

Perbandingan abnormal return dan trading volume activity saham LQ-45 di BEI sebelum dan sesudah peristiwa terkait pilpres 2014 / Ummu Abidatul Munawaroh

Abstrak
ABSTRAK Munawaroh UmmuAbidatul. 2015. Perbandingan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham LQ-45 di BEI Sebelum dan Sesudah Peristiwa Terkait Pilpres 2014.Skripsi JurusanAkuntansi Fakultas Ekonomi UniversitasNegeri Malang.Pembimbing (I) SriyaniMentariS.Pd. M.M. (II) Dr. Hj. PujiHandayati S.E. M.M. Ak. CA. Kata Kunci pasar modal event study abnormal return trading volume activity pilpres 2014. Sebagaisuatuinstrumenekonomi pasar modal tidaklepasdariberbagaipengaruhlingkungan baiklingkunganekonomimaupun non ekonomi. Peristiwa-peristiwa non ekonomisepertidemonstrasiburuh bencanaalamdanpemilihanumummerupakanperistiwa yang dapatmempengaruhipergerakanpasar modal.Peristiwaterkaitpemilihanumumpresiden 2014 merupakanperistiwayang didugamemilikikandunganinformasiyang mampumembuatpasar modal Indonesia bereaksi. Penelitianiniberusahamengujikandunganinformasidaritigarangkaianperistiwaterkaitpilpres 2014 yakni (1) pilpres 9 Juli 2014 (2) pengumumanhasilpilpresoleh KPU pada 22 Juli 2014 dan (3) pengumumankeputusan MK tentangsengketapilprespada 21 Agustus 2014. Penelitianinimenggunakanpendekatanevent study untukmengujikandunganinformasi sertamenggunakanproksiabnormal return dantrading volume activity untukmengukurreaksipasar.Populasiyang digunakanadalahperusahaan yang sahamnyaterdaftardalamindeks LQ45 padaperiode4 Juli-26 Agustus 2014. Ujibedajugadigunakanuntukmengujihipotesistentangperbedaan rata-rata abnormal return dantrading volume activity antaraperiodesebelumdansesudahperistiwa. Hasildaripenelitianinimenunjukkanbahwaketigaperistiwaterkaitpilpres 2014 memilikikandunganinformasi yang ditunjukkandenganadanyaabnormal return yang signifikanpadaperiodediseputarmasing-masingperistiwa. Selainitudarihasilujibedavariabelabnormal return menujukkanterdapatperbedaan yang signifikanantarasebelumdansesudahperistiwa ke-1 danperistiwa ke-3 namuntidakterdapatperbedaan yang signifikanpadaperistiwa ke-2.Kemudianuntukhasilujibedavariabeltrading volume activity menunjukkanperbedaan yang signifikanantaraperiodesebelumdansesudahperistiwa ke-1 namuntidaksignifikanpadaperiodesebelumdansesudahperistiwa ke-2 danperistiwa ke-3.Untukpenelitianselanjutnyadisarankan agar menemukanmetode yang mampumenurangiefekpenggangguyang ditimbulkandariluarperusahaan agar hasilpenelitian yang diperolehbenar-benarmencerminkanreaksipasaratasperistiwa yang sedangditeliti.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.6322 MUN p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2015.

Deskripsi Fisik

xii, 103 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

02050/KI/15

Edisi

Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang, 2015

Subjek

1. SAHAM
2. PRICES

Pembimbing

1. Sriyani Mentari ; 2. Hj. Puji Handayati

Lampiran Berkas