Skripsi

Perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pemilihan umum presiden 2014 (studi kasus pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45) / Furqondari Cahyani Anjarsari

Abstrak
ABSTRAK Anjarsari FurqondariCahyani. 2015. PerbedaanAbnormal ReturndanTradingVolume Activity SebelumdanSesudahPemilihanUmumPresiden 2014 (StudiKasuspada Perusahaan yang TermasukdalamIndeks LQ-45). Skripsi.JurusanManajemen FakultasEkonomi UniversitasNegeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. BambangBanuSiswoyo. M.M. (II) Fadia Zen S.E M.M Kata Kunci Abnormal ReturndanTrading Volume Activity Peristiwa-peristiwa yang terjadi di pasar modal merupakansuatu yang cukupmenarikuntukditeliti sepertihalnyareaksipasar modal terhadapsuatufenomenaataupuninformasi yang merekaterima baikmerupakanfaktorekonomimaupunfaktor non-ekonomi.Peristiwapolitiksepertihalnyapemilihanumumpresiden 2014 merupakansalahsatuperistiwa yang berkaitaneratdenganstabilitasekonomi. Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhdariadanyainformasiberupapemilihanumumpresiden 2014.Penelitianinimenggunakanindikatorabnormal return dantrading volume activitysebagaipengukurreaksipasar.Penelitianinidilakukanpadasaham yang termasukdalamindeks LQ-45.Penelitianinidilakukandenganmetodeevent study data diperolehdenganteknikdokumentasiberupa data sekunder.Penelitianinidilakukanpada H-7 sebelumpemilihanumumpresiden 2014 hingga H 7 sesudahpemilihanumumpresidentahun 2014.Untukmengujihipotesis yang diajukandalampenelitianinimakadigunakanteknikanalisisujibedapaired sample t testuntuk data yang berdistribusi normal danwilcoson signed rank testuntuk data yang berdistribusitidak normal denganbantuan SPSS 16.0 Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwa (1) kondisiabnormal returnsebelumpemilihanumumpresiden 2014 fluktuatifdengantrendmenurunsecaraelastis sedangkansetelahpemilihanumumpresiden 2014 kondisifluktuatifdengantrendmeningkatsecaraelastis (2) kondisitrading volume activitysebelumpemilihanumumpresiden 2014 fluktuatifdengantrend meningkatsecaraelastis sedangkansesudahpemilihanumumpresiden 2014 kondisifluktuatifdengantrendmenurunsecaraelastis (3)tidakterdapatperbedaanabnormal return pada H-1 H 1 H-3 H 3 H-6 H 6 H-7 H 7 namunterdapatperbedaanabnormal return yang signifikanpada H-4 H 4 dan H-5 H 5 dan tidakterdapatperbedaan yang signifikanpadarerataantara H-7 sampaidengan H-1 dan H 1 sampaidengan H 7 (4) terdapatperbedaaantrading volume activitypada H-1 H 1 H-2 H 2 H-4 H 4 H-5 H 5 dan H-6 H 6 namuntidakterdapatperbedaan yang signifikanpada H-3 H 3 H-7 H 7 danrerataantara H-7 sampidengan H-1 dan H 1 sampaidengan H 7. Saran yang dapatdiberikandengantemuan yang diperolehadalah (1) bagi investor hendaknyadapatmempertimbangkanlagiperlutidaknyaanalisisteknikalataumengkombinasikannyadengananalisis fundamental untukmenghadapiperistiwayangserupadenganpemilihanumumpresiden 2014(2) bagiperusahaanhendaknyadapatmengambilkebijakangunamengantisipasidampakdariPemilihanUmumPresidentahun 2014 jauhharisebelumpemiluinidilaksanakan (3) penelitiselanjutnyadisarankanuntukmenambahindikator SRV danmenggantisampelsehinggadapatdiambilkesimpulan yang lebihbaik.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.632 ANJ p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Manajemen, 2015.

Deskripsi Fisik

x, 104 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

02888/KI/15

Edisi

Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang, 2015

Subjek

1. SAHAM, RETURN
2. STOCKS

Pembimbing

1. H. Bambang Banu Siswoyo ; 2. Fadia Zen

Lampiran Berkas