Skripsi

Pengaruh kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) terhadap abnormal return, dan aktivitas volume perdagangan saham (event study pada perusahaan industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 ) / Ne

Abstrak
ABSTRAK Rahayu NendaFibriantiPuji. 2015. Pengaruh Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Abnormal Return AktivitasVolume Perdagangan Saham. (Even Study pada Perusahaan Industri yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014). Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I)SriyaniMentari S.Pd. M.M. (II) Dr. NurikaRestuningdiah S.E. M.Si. Ak CA Kata Kunci Kenaikanhargabahanbakarminyak (BBM) kenaikantarifdasarlistrik (TDL) abnormal return aktivitasvolume perdagangan saham Kenaikanhargabahanbakarminyakdantarifdasarlistrikmerupakansuatuinformasi yang berasaldariluarperusahaannamunmemilikidampakpadaaktivitasbiayaproduksisuatuperusahaandandapatberimbaspadaproyeksianalisis investor dalammempengaruhisekuritas di pasar modal.Sesuai dengan signaling theory yang mengemukakan tentang bagaimanainformasidarisuatauperistiwa memberikan sinyal kepada para investor.Reaksi pasar yang ditunjukkandengan adanya abnormal return dan volume perdagangan saham. Abnormal return positif ataunegatif diartikan sebagai arah reaksi investor baik atauburuk sedangkan volume perdagangan saham berubah dapat dilihat dari diminatinya saham oleh investor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiperbedaanrata-rata abnormal return dan aktivitasvolume perdagangan sahamperiode 5 harisebelumdan5 harisetelahperistiwakebijakankenaikanhargabahanbakarminyak (BBM) dantarifdasarlistrik (TDL)pada November 2014.Penelitian ini termasuk explanatory research. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI dengan jumlah 135 perusahaan. Penarikan sampel menggunakan metode purposivesampling kemudian diperoleh jumlah sampel sebanyak 30 perusahaanbarangkonsumsi.Jenis data adalah data sekunderdenganmenggunakananalisisujibedapaired sample t-test. Berdasarkanhasilanalisis data diperolehkesimpulanhasilpenelitianyaitutidak adaperbedaansignifikanabnormal returndan volume perdagangan saham sebelumdansetelahperistiwakenaikanharga BBM.Terdapatperbedaanabnormal returnsignifikansebelumdansetelahperistiwakenaikan TDL dantidakadaperbedaansignifikanvolume perdagangan saham sebelumdansetelahperistiwakenaikan TDL. Terkaithasilpenelitiantersebut makapenelitimemberikan saran para investor perluuntukmempertimbangkaninformasidariperistiwa yang terjadi agar memperolehreturnbahkanabnormal return yang sesuaiekspektasi. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah ukuran reaksipasardanjugaperistiwa yang terjadidiluarnegeri.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.63222 RAH p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2015.

Deskripsi Fisik

viii, 62 lembar : il. , tab. 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

05248/KI/15

Edisi

Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang, 2015

Subjek

1. SAHAM, HARGA
2. STOCK, PRICES

Pembimbing

1. Sriyani Mentari ; 2. Nurika Restuningsih

Lampiran Berkas