Skripsi

Analisis pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham dan market capitalization terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang listed di BEI periode 2012-2014 / Sion Suprayogi

Abstrak
ABSTRAK Suprayogi Sion. 2016. Analisis Pengaruh Volume Perdagangan Saham Frekuensi Perdagangan Saham dan Market Capitalization terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI Periode 2012-2014.Skripsi JurusanAkuntansi FakultasEkonomi UniversitasNegeri Malang. Pembimbing (I) Bety Nur Achadiyah S.Pd. M.Sc (II) Ika Putri Larasati S.E. M.Com. Kata kunci volume perdagangansaham frekuensiperdagangansaham market capitalization return saham Kondisiperekonomiansaatinitelahmengalamiperkembangandankemajuan yang pesat. Kemajuanperekonomiansuatu Negara dapatditandaidenganaktifitasperkembanganpasar modal yang berjalandenganbaik sehingga Bursa Efek Indonesia memilikiperan yang cukuppentingdalamperkembanganperekonomian. Dalammelakukaninvestasisaham returnsahammerupakanmotivasiutama investor dalammelakukaninvestasi. Return sahamadalahtingkatkeuntungan yang diperolehatasinvestasisaham yang dilakukan sehingga investor memerlukankemampuanpemahaman yang memadaiuntukdapatmengeloladanmelakukananalisisterhadapinformasi yang adauntukmemprediksitingkatreturn investasisaham.Informasi yang dapatdigunakanoleh investor adalahdenganmenganalisisinformasiteknikal yang tersedia di Bursa Efek Indonesia untukmemprediksipotensireturn yang akandiperoleh. Analisisteknikal yang dilakukanadalahdenganmengamatipergerakan volume perdagangansaham frekuensiperdagangansahamdantingkatmarket capitalization. Penelitianinidilakukandengantujuanuntukmengetahuipengaruh volume perdagangansaham frekuensiperdagangansahamdanmarket capitalization terhadapretrunsahamperusahaanmanufaktur. Penelitianinimenggunakan data sekunderdantekniksampel yang digunakanadalahpurposive sampling.Jumlahsampel yang diperolehsebanyak 34 perusahaanmanufaktur yang listed di BEI periode 2012-2014. Metodeanalisis data yang digunakandalampenelitianiniadalahanalisisregresi linier berganda. Berdasarkanhasilanalisis data tersebut diperolehtigasimpulanhasilpenelitiansebagaiberikut. Pertama hasilpenelitianmenunjukkanbahwavariabel volume perdagangansahammemilikipengaruh yang positifdansignifikanterhadapreturn saham. Kedua hasilpenelitianmenunjukkanbahwavariabelfrekuensiperdagangansahammemilikipengaruhpositifnamuntidaksignifikanterhadapreturn saham.Ketiga hasilpenelitianmenunjukkanbahwamarket capitalization memilikipengaruhpositifnamuntidaksignifikanterhadapreturn saham.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.6322 SUP a

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2016.

Deskripsi Fisik

ix, 96 lembar : il. , tab.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

01325/KI/17

Edisi

Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang. 2016

Subjek

1. SAHAM- RETURN
2. STOCKS

Pembimbing

1. Betu Nur Achadiyah; 2. Ika Putri Larasati

Lampiran Berkas