Skripsi

Metode Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (IGARCH) untuk meramalkan harga gabah dunia / Aninda Firdayati Sidik

Abstrak
ABSTRAK Sidik Aninda Firdayati. 2017. Metode Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (IGARCH) untuk Meramalkan Harga Gabah Dunia. Skripsi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pembimbing Jamaliatul Badriyah S. Pd M. Si. Kata kunci Deret waktu Heteroskedastisitas IGARCH Peramalan. Deret waktu merupakan serangkaian pengamatan objek berdasarkan urutan waktu. Data deret waktu dalam bidang ekonomi dan keuangan seringkali memiliki fluktuasi yang sangat besar dan tidak tetap. Data yang memiliki fluktuasi yang besar menyebabkan ragam sisaan menjadi tidak homogen lagi (heterogen). Model ARCH dan GARCH merupakan model yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pada data yang heterogen. Akan tetapi model tersebut mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat menangkap secara penuh adanya unit root dengan frekuensi tinggi. IGARCH merupakan suatu model yang dapat menutupi kelemahan model GARCH. IGARCH adalah tipe khusus dari model GARCH dimana koefisien 945 946 1. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan harga gabah dunia dengan menggunakan metode IGARCH serta untuk meramalkan harga gabah dunia dalam 10 periode ke depan. Model IGARCH terbaik adalah ARIMA(0 0 1)-IGARCH(2 3) dengan persamaan matematis sebagai berikut Z_t 949 _t 0.0775 949 _(t-1) dengan 963 _t 2 0.0883e_(t-1) 0.0739e_(t-2) 0.1129 963 _(t-1)-0.1477 963 _(t-2) 0.8725 963 _(t-3) Dari hasil peramalan selama sepuluh hari berikutnya menunjukkan bahwa harga gabah dunia mengalami penurunan harga secara berkala.

Informasi Detail

DDC

Rs 519.232 SID m

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2017.

Deskripsi Fisik

ix, 63 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

05567/KI/17

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2017

Subjek

1. DERET WAKTU
2. TIME SERIES

Pembimbing

1. Jamaliatul Badriyah

Lampiran Berkas