Skripsi

Analisis pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham dan jumlah hari perdagangan saham terhadap return perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 / Gaga Ari Sasmita

Abstrak
ABSTRAK Sasmita Gaga Ari. 2017. Analisis Pengaruh Volume Perdagangan Saham Frekuensi Perdagangan Saham dan Jumlah Hari Perdagangan Saham Terhadap Return Perusahaan Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Pembimbing Dr. Dwi Wulandari S.E M.M. Kata kunci Return saham LQ45 BEI Volume perdagangan saham Frekuensi perdagangan saham Hari Perdagangan Saham Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan pasar modalnya. Secara umum pasar modal berfungsi sebagai perantara karena dapat menghubungkan pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dalam melakukan investasi melalui pasar modal setiap investor mempunyai pengharapan yang sama yaitu suatu return yang positif atas dana yang telah diinvestasikannya namun selalu terdapat kemungkinan sebaliknya yaitu menderita return negatif. Untuk itu dalam melakukan investasi investor harus cermat dalam menganalisa berbagai aspek yang mempengaruhi return saham yang mungkin akan diperolehnya di masa mendatang. Indeks LQ 45 merupakan salah satu indikator indeks saham di BEI yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan untuk menilai kinerja perdagangan saham. Indeks LQ 45 dibuat dan diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (liquid) tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volume perdagangan saham frekuensi perdagangan saham dan hari perdagangan saham terhadap return saham perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen yang digunakan adalah laporan saham indeks LQ45 dalam laporan historis pergerakan saham harian. Selanjutnya data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial volume perdagangan saham dan frekuensi perdagangan saham dan hari perdagangan saham memiliki pengaruh positif terhadap return saham perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. secara simultan volume perdagangan saham frekuensi perdagangan saham dan hari perdagangan saham memiliki pengaruh positif terhadap return saham perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bagi investor dapat melakukan transaksi jual beli saham dengan memperhatikan volume frekuensi dan hari perdagangan saham tertentu sebab dapat menjadi bahan informasi yang berguna untuk investor sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.63222 SAS a

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Ekonomi Pembangunan, 2017.

Deskripsi Fisik

ix, 96 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

05657/KI/17

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2017

Subjek

1. SAHAM, HARGA
2. STOCK PRICE

Pembimbing

1. Dwi Wulandari

Lampiran Berkas