Skripsi

Metode Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in Mean (APARCH-M) untuk meramalkan harga minyak mentah West Texas Intermediate / Ari Mufidatun Niswah

Abstrak
ABSTRAK Niswah Ari Mufidatun. 2017. Metode Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in Mean (APARCH-M) untuk Meramalkan Harga Minyak Mentah West Texas Intermediate. Skripsi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pembimbing Jamaliatul Badriyah S. Pd M. Si Kata kunci Time Series Heteroskedastisitas GARCH Efek Asimetris APARCH-M Peramalan. Data time series terutama dalam bidang ekonomi seringkali memiliki volatilitas yang tinggi. Volatilitas ini ditunjukkan dengan kondisi data yang fluktuatif. Data yang memiliki volatilitas tinggi berarti varians dari error tidak konstan sehingga data tersebut mengalami heteroskedastisitas. Model ARCH/GARCH dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi model tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjelaskan adanya efek asimetris pada data. APARCH-M digunakan untuk mengatasi efek asimetris pada data yang memiliki volatilitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan APARCH-M pada harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) serta untuk meramalkan harga minyak mentah WTI dalam beberapa hari ke depan. Model APARCH-M terbaik adalah AR(1)-APARCH(2 3)-M dengan persamaan matematis sebagai berikut Z_t 956 _t-0.0273 963 _t e_t 956 _t 0.0032-0.0577Z_(t-1) 963 _t 0.0194 0.0933( e_(t-1) -0.3126e_(t-1) )-0.0745 e_(t-2) 1.2406 963 _(t-1)- 0.9949 963 _(t-2) 0.7229 963 _(t-3) Dari hasil peramalan selama sepuluh hari berikutnya menunjukkan bahwa harga minyak mentah WTI mengalami penurunan harga secara berkala. Dewan Penguji Anggota Anggota Jamaliatul Badriyah S.Pd M.SiTrianingsih Eni Lestari S.Si M.Si NIP 19881230 201504 2 001 NIP 19830101 200501 2 001 Ketua Dr. Swasono Rahardjo M.Si NIP 19661010 199203 1 004

Informasi Detail

DDC

Rs 519.536 NIS m

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Matematika, 2017.

Deskripsi Fisik

viii, 72 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

05717/KI/17

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2017

Subjek

1. ANALISIS AUTOREGRESI
2. AUTOREGRESSION

Pembimbing

1. Jamaliatul Badriyah

Lampiran Berkas