Skripsi

Perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah maraknya isu kenaikan harga rokok (studi kasus pada perusahaan rokok yang listing di BEI periode 2016) / Ayu Muhimmatul Kholidah

Abstrak
i ABSTRAK Kholidah AyuMuhimmatul. 2017. Perbedaan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Maraknya Isu Kenaikan Harga Rokok (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok Yang Listing di BEI Periode 2016). Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Drs. Yuli Soesetio S.E. M.M. Kata Kunci Abnormal Return Event Study Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah isu kenaikan harga rokok. Penelitian ini menganalisis pergerakan abnormal return yang terjadi sebelum dan sesudah maraknya isu kenaikan harga rokok pada periode peristiwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tingkat abnormal return pada perusahaan rokok yang listing di BEI periode 2016 sebelum dan sesudah maraknya isu kenaikan harga rokok (2) Adakah perbedaan rata-rata abnormal return pada perusahaan rokok yang listing di BEI periode 2016 sebelum dan sesudah maraknya isu kenaikan harga rokok Metode untuk melihat kandungan informasi yang ada di pasar dalam penelitian ini menggunakan event study. Periode peristiwa yang digunakan sepanjang 7 hari dengan jumlah sampel sebanyak 4 perusahaan rokok yang listing di BEI pada periode 2016. Pengujian hipotesis menggunakan uji parametrik paired sample t-test. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan rokok yang listisng di BEI periode 2016 sedangkan sampel yang diambil berjumlah 4 perusahaan rokok. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif . Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah maraknya isu kenaikan harga rokok. Berdasarkan hasil penelitian disarankan (1) Bagi investor hendaknya mempertimbangkan perlu tidaknya analisis teknikal untuk menghadapi peristiwa yang serupa sehingga investor dapat mengkombinasikan dengan analisis fundamental serta menganalisis kondisi pasar saat peristiwa terjadi (2) Bagi perusahaan hendaknya dapat lebih dini mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi dengan menerapkan kebijakan yang akan membantu perusahaan mengatasi dampak dari isu tersebut (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel sebagai indikator pengukur reaksi pasar seperti trading volume activity dan security return variability.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.63222 KHO p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Manajemen, 2017.

Deskripsi Fisik

ix, 56 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

00248/KI/18

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2017

Subjek

1. SAHAM - HARGA
2. STOCK RETURNS

Pembimbing

1. Yuli Soesetio

Lampiran Berkas