Skripsi

Perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah teror bom Sarinah (studi kasus pada saham indeks LQ45 periode 2016) / Betty Dea Subiyanto

Abstrak
iii ABSTRAK Subiyanto Betty. Dea. 2017. Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa Teror Bom Sarinah (Studi Kasus pada Saham Indeks LQ45 Periode 2016). Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Dr Ely Siswanto S.sos. M.M Kata Kunci abnormal return trading volume activity Peristiwa peledakan bom di Sarinah merupakan peristiwa dalam negeri yang menjadi pusat perhatian dan pengaruhnya sangat besar baik terhadap perdagangan di pasar modal maupun perekonomian Indonesia. Fenomena yang terjadi di Pasar modal merupakan cerminan dari para investor yang bereaksi di pasar. Rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya (1) Bagaimanakah kondisi abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa (2) Apakah terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa Metode untuk melihat kandungan informasi yang ada di pasar dalam penelitian ini menggunakan event study. Periode peristiwa yang digunakan sepanjang 7 hari dengan jumlah sampel sebanyak 5 perusahaan Perbankan yang listing di BEI pada periode 2016 Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Uji statistik terhadap abnormal return dan trading volume activity menggunkan paired sample t-test untuk data yang berdistribusi normal dan menggunakan wilcoxon sign rank test untuk data yang tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa teror bom Sarinah. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa peristiwa teror bom Sarinah merupakan peristiwa yang mengandung informasi bagi pasar modal Indonesia. Hal ini disebabkan karena peristiwa teror bom Sarinah memberikan dampak yang besar bagi kondisi ekonomi dan pasar modal Indonesia. Dengan demikian pasar modal Indonesia merupakan pasar yang efisien bentuk setengah kuat dilihat dari efisiensi pasar secara informasi. Saran bagi penelitian selanjutnya agar lebih memperbaiki kekurangan yang terdapat di dalam penelitian ini guna menambah referensi dan menambah wawasan yang lebih luas bagi pembaca.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.6322 SUB p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Manajemen Keuangan, 2017.

Deskripsi Fisik

xi, 71 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

01561/KI/18

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2017

Subjek

1. SAHAM, HASIL
2. STOCKS RETURN

Pembimbing

1. Ely Siswanto

Lampiran Berkas