Skripsi

Pengaruh nilai tukar rupiah, jumlah uang beredar, dan indeks harga saham sektoral keuangan terhadap indeks harga saham gabungan (studi pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017) / Dyah Puspita Hariyono

Abstrak
i ABSTRAKSI Hariyono Dyah P. 2017. Pengaruh Nilai Kurs Rupiah Jumlah Uang Beredar dan Indeks Harga Saham Sektoral Keuangan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Pembimbing Dr. Sugeng Hadi Utomo M.S. Kata Kunci Nilai kurs (Rupiah-USD) Jumlah uang beredar (M2) Indeks harga saham sektoral keuangan Indeks harga saham gabungan. Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dewasa ini mengalami perkembangan pesat. Salah satu ukuran kinerja dari pasar modal adalah indeks harga saham gabungan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi Indeks harga saham antara lain tingkat suku bunga domestik kurs valuta asing kondisi perekonomian internasional siklus ekonomi suatu negara tingkat inflasi indeks sektoral peraturan perpajakan jumlah uang yang beredar. Selama periode pengamatan banyak terjadi fenomena dimana hubungan antar variabel makro ekonomi dengan pergerakan IHSG tidak sesuai dengan teori. Hal ini didukung oleh adanya kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel nilai kurs rupiah jumlah uang beredar dan harga saham indeks sektoral keuangan terhadap IHSG. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda yang dilakukan dengan SPSS. Salah satu syarat untuk melakukan uji analisis berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar persamaan regresi yang dihasilkan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Selain itu untuk menilai goodness of fit suatu model dilakukan uji koefisien determinasi uji F dan uji t. Penelitian ini menggunakan data bulanan selama periode penelitian untuk tiap variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan ketiga variabel ekonomi tersebut memiliki pengaruh terhadap IHSG dengan nilai sig pada uji F yang menunjukkan hasil lebih kecil dari nilai alpha. Sedangkan berdasarkan uji parsial membuktikan bahwa kurs tidak berpengaruh positif terhadap IHSG jumlah uang beredar berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks sektoral keuangan berpengaruh positif terhadap IHSG. Selain itu dipeoleh bahwa nilai adjusted R square bahwa pergerakan IHSG dapat diprediksi dari pergerakan ketiga variabel independen tersebut.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.63222 HAR p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Ekonomi Pembangunan, 2018.

Deskripsi Fisik

viii, 111 lembar : ill. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

02794/KI/18

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2018

Subjek

1. SAHAM, HARGA
2. STOCK PRICES

Pembimbing

1. Sugeng Hadi Utomo

Lampiran Berkas