Skripsi

Analisis fenomena Rogalski effect pada perusahaan LQ-45 / Resti Adesti

Abstrak
i ABSTRAK Adesti Resti. 2018. Analisis Fenomena Rogalski Effect pada Perusahaan LQ-45. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Dr. Satia Nur Maharani S.E. M.Sa. Ak. Kata Kunci Abnormal Return Rogalski Effect Informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena Rogalski effect terjadi di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel adalah saham saham yang aktif diperdagangkan selama periode penelitian (2015-2017). Data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (idx.co.id) dan yahoofinance.com. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan independent sample t-test dengan bantuan software statistik SPSS versi 21. Uji hipotesis dengan melihat t-statistik dengan level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji normalitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rogalski effect tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan 2015-2017 ditandai dengan tidak adanya hasil signifikan yang mengatakan bahwa rata-rata abnormal return hari Senin pada bulan April positif dibandingkan rata-rata abnormal return hari Senin non April. Penelitian ini belum mampu mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh psikologis investor terhadap Rogalski Effect. Bagi peneliti selajutnya dapat memberi argumentasi mengenai pengaruh psikologi investor terhadap Rogalski Effect tidak hanya sebatas mengungkap keberadaan fenomena tersebut.

Informasi Detail

DDC

Rs 332.63222 ADE a

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2018.

Deskripsi Fisik

viii, 64 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

06301/KI/18

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2018

Subjek

1. SAHAM - KEUNTUNGAN
2. STOCK - RETURN

Pembimbing

1. Satia Nur Maharani

Lampiran Berkas